Peter Albrecht

Von der Charakterisierung von Finanztiteln und Versicherungsverträgen durch Zahlungsströme und deren Bewertung bis zu fristabhängigen Zinsen und aktuariellen Anwendungen durchdringt der Autor alle Aspekte der Finanz- und Versicherungsmathematik. Das Besondere: Erstmals werden mathematische Anwendungen in der Finanz-, Versicherungs- und Bausparwirtschaft auf eine gemeinsame Basis gestellt. Vor allem in der Aus- und Weiterbildung für Aktuare einsetzbar.

Grundlagen und Anwendungen der Bewertung von Zahlungsströmen

Grundprinzipien der Finanz- und Versicherungsmathematik

Raimond Maurer

Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen. Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab. In der 4. Auflage neu aufgenommen: Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen Prospect-Theorie Theorie effizienter Märkte Portfolioheuristiken Zinsprognose Preisbildung bei Rohstofffutures Risikomanagement von Optionspositionen Rohstoffinvestments

Peter Albrecht

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